הכל על הממוצע הרץ או ה - SMA

היי!

הפעם נלמד לעומק על הממוצע הרץ, מה הוא אומר, לשם מה הוא משמש, ואיך אנחנו יכולים לנצל אותו כדי לקבל עוד כלי חזק למסחר.

הגדרה-
Simple Moving Average . ממוצע רץ (או מתגלגל, נע ועוד) פשוט. להלן יקרא ממוצע רץ (מ"ר).

פרמטרים –
Y – מספר נרות. מספר הנרות (תקופות) הנכנסים לחישוב מהנר הנוכחי.

חישוב –

?? = מחיר המניה בנר i
הנר הראשון (i=1) הוא הנר לפני Y נרות. הנר האחרון הוא הנר הנוכחי בזמן מסחר או הנר האחרון ביום המסחר לאחר סיום המסחר.

הסבר-
ממוצע רץ הוא אינדיקטור המציג את המחיר הממוצע של המניה לאורך תקופה מסוימת. התקופה תמיד מסתיימת בנר הנוכחי ונמשכת אחורה לפי הפרמטר Y שהוזן בעת הוספת האינדיקטור למסך. החישוב הנ"ל מתבצע עבור כל נר בנפרד ולבסוף משורטט גרף רציף בין כל הנקודות.

בתור ממוצע הגרף מציג את מחיר המניה תוך כדי שהוא "משכך" רעשים:

-הגרף הכתום הוא ממוצע נע של 2 תקופות. הנקודה הראשונה בממוצע (5) היא הממוצע של 2 הנקודות הקודמות של הגרף הכחול (0,10). הנקודה הבאה (5.5) היא הממוצע של הנקודות הכחולות (10, 1) וכך הלאה.

לכן, במקום גרף הנע באמפליטודה גדולה ובאופן תזזתי, הממוצע הרץ מציג גרף "רגוע" יותר.

ממוצע רץ של 2 תקופות הוא טוב בשביל להסביר את הקונספט אך במסחר משתמשים בתקופות ארוכות הרבה יותר. 10, 20, 50, 100, 200 - תקופות אלו הן תקופות סטנדרטיות בשימוש נרחב. בחוגים מסוימים משתמשים גם בתקופות של 13 ו- 24 .

ככל שהתקופה ארוכה יותר כך היא משמעותית יותר (הסבר בהמשך) אך גם מגיבה פחות לשינויים:

-ניתן לראות ממוצע רץ של 10 תקופות (כתום). כל נקודה היא הממוצע של 10 הנקודות של הגרף הכחול שקדמו לה. ניתן לראות כי למרות שהגרף הכחול בנקודה 32 ביצע עלייה חדה, הממוצע הרץ כמעט ולא
השתנה.

דגשים ותובנות-

• הממוצע הרץ לוקח את Y הנרות האחרונים ללא קשר להתחלת/סוף המסחר, בגרף התוך-יומי.
• החישוב מבוסס על הפרמטר Y אך הממוצע הרץ משתנה מקבוע זמן אחד לאחר (מ"ר 13 על נרות של דקה שונה לחלוטין ממ"ר 13 בנרות יומיים).
• ככל שהתקופה גדולה יותר בקבוע זמן גדול יותר, כך המ"ר מבוסס על יותר נתונים היסטוריים ולכן מהווה נקודת ציון דרך משמעותית יותר. ראה הסבר על מ"ר 200 בנרות יומיים בסעיף "שימוש".
• מאחר ויש קומבינציות רבות מאוד של תקופות וקבועי זמן, אין מ"ר "נכון". מנייה יכולה להיות באינטרקציה (התנהגות המושפעת בבירור מנוכחות המ"ר) עם מ"ר אחד לפרק זמן מסוים ואז לעבור למ"ר אחר.

שימוש-
הממוצע הרץ הוא אינדיקטור בסיסי וחשוב מאוד.
מ"ר יכול לשמש כרצפה או תקרה לתמיכה או התנגדות, בהתאמה. במקרים מסוימים כמועמד טוב לניתור וכן כפריצה טכנית. בנוסף, שילוב של כמה מ"ר בו זמנית יכול לתת אינדיקציה לכיוון הכללי של המניה.

רצפה או תקרה- תנועה של מניה במגמת עלייה (או ירידה) תוביל בוודאות למחיר לנוע מעל (או מתחת) למ"ר, כל עוד התקופה לא גדולה מדי. במצב כזה ניתן לזהות ניתור של המחיר מהמ"ר בעת תנועתו.

-ניתן לראות את המחיר משתמש במ"ר 50 (כחול)בתור רצפה במשך רוב יום המסחר. לקראת סוף היום יש לקיחת רווחים הנעצרת במ"ר 100 (אדום).

מ"ר 200 בגרף יומי - נחשב בתור המ"ר ארוך הטווח ביותר אשר נמצא בשימוש. פגישה/פריצה של מ"ר 200 יומי היא אירוע משמעותי בדרך כלל (בהינתן וזה מפגש ראשון של מחיר המניה עם אינדיקטור זה. חציות הולכות ונשנות של מ"ר 200 יומי מורידות מהסבירות שהחצייה הבאה תהיה משמעותית).

חציית זהב/חציית מוות – שילוב של מ"ר של תקופה קצרה ומ"ר של תקופה ארוכה בו זמנית מציג למעשה את המגמה קצרת הטווח והמגמה ארוכת הטווח. כאשר המגמה הקצרה חוצה למעל המגמה הארוכה זוהי חציית זהב אשר עלולה לבשר על מגמה עולה. למצב ההפוך קוראים חציית מוות. כדי להתאים לתפקיד, התקופות של שני המ"ר חייבות להיות ביחס של 1:4 לפחות. מ"ר 50 ומ"ר 200 לדוגמא.

כרגיל, ככל שקבועי הזמן ארוכים יותר כך יש להם משמעות לטווח רחוק יותר. חציית זהב בגרף תוך יומי יכולה להעיד על מגמה חיובית למשך דקות ארוכות ואף שעות אך חציית זהב בגרף יומי עלולה לנבא מגמה עולה למשך ימים ואף שבועות.

-מוקף בעיגול- חציית מוות של מ"ר 50 על פני מ"ר 200 . בנוסף מ"ר 200 משמש כתקרה ולקראת סוף יום המסחר כרצפה.

מידע נוסף:

סוגים נוספים של מ"ר- סוג נוסף של ממוצע רץ נפוץ הוא ממוצע רץ אקספוננציאלי (exponential moving average- EMA). ממוצע זה נותן משקל רב יותר לנר מאוחר יותר ולכן מגיב מהר יותר לשינויים. שימוש נפוץ הוא מר"א 13 בנרות של 5 דקות. קיימים גם מ"ר נוספים- מ"ר בשקלול נפח מסחר (כמו VWAP רק מסתכל על מספר קבוע של Y תקופות אחורה במקום על כל הנרות מתחילת במסחר) ועוד.

MACD - התבדרות והתכנסות של ממוצעים רצים (Moving Average Divergence Convergence). הבנה טובה של ממוצע רץ חשוב בשביל להבין את האינדיקטור הזה.